Introdução a Derivativos

Este curso apresenta conceitos gerais e aplicações práticas acerca do mercado de derivativos. Trazendo os principais produtos financeiros derivativos, como tais produtos são operados e com quais fins são operados. Também é apresentada, de maneira prática, como os derivativos são utilizados para fins de hedge.

• Apostilas
• O que são derivativos e como são usados
  • Apresentação
  • Introdução a Derivativos - conceitos e terminologia
  • Derivativos Agrícolas na B3
  • Hedge, especulação e arbitragem com derivativos
  • Mercado de balcão x bolsas de valores (listados)
  • Exercício 1
  • Exercício 2
  • Exercício 3
  • Leitura Complementar
• Futuros de Dólar, DI e Commodities
  • Mercados Futuros
  • Futuros de Dólar na B3
  • Fechamento da Ptax
  • Futuros de DI na B3
• Termos e NDF (Non Deliverable Forward)
  • O Mercado a Termo e suas características
  • Compra de NDF de Dólar
  • Planilha Ajuste NDF USD
  • Venda de NDF de Euro
  • Planilha Ajuste NDF EUR
• Opções
  • Opções de Dólar
  • Comparando NDF e Opções de Dólar
  • Opções de Compra - Call
  • Planilha PayOff - Call
  • Opções de Venda - Put
  • Planilha PayOff - Put
  • Venda de Opções: hedge ou especulação?
• Estratégias com Opções
  • Estratégias com Opções
• Swaps Cambiais
  • Swap Cambial
  • Cálculo do ajuste do swap no vencimento
  • Planilha Swap Cambial - Ajuste
• Hedge Natural e Exposição Cambial
  • O mito do hedge natural
  • Como calcular a exposição cambial líquida
• Estudos de caso de derivativos
  • Caso Prático 1 - Marcopolo
  • Caso Prático 2 - Suzano e Klabin
  • Caso Prático 3 - Minerva
  • Caso Prático 4 - Tupy
• Custo de hedge cambial
  • Quanto custa fazer hedge cambial no Brasil?
  • Leitura Complementar
• Tópicos especiais sobre derivativos e hedge
  • Hedge do Risco da Variação Cambial (com foco nas questões contábeis)
  • A atuação do Bacen no mercado de câmbio (explica Swaps Cambiais do Bacen)
  • Como operar com DI-Futuro (derivativo de taxa de juros DI, em Reais)
  • Vale a pena carregar a soja no armazém? (usando opções de soja e dólar)
  • Hedge no Agronegócio brasileiro e futuros disponíveis para negociação na B3
  • Produtores de soja já estão vendendo em 2020 a soja que colherão em 2022
• Testes

Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A ANEFAC é capacitadora homologada pelo CRCSP.

CRC: 12 pontos.
AUD: 12 pontos.
CMN: 12 pontos.
Perito: 12 pontos.
PREVIC: 12 pontos.
ProRT: 12 pontos.
SUSEP: 12 pontos.
ProGP: 12 pontos.

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• Acesso por 6 meses.
• Certificado de conclusão.
• 12 pontos no CRC.
• Carga horária sugerida de 12 horas.

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