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Testes Finais

Duração
15 minutos
Sobre derivativos, seus usos e aplicações, assinale a alternativa incorreta abaixo: *
Complete as lacunas das frases abaixo com a palavra mais adequada dentre as listadas nas alternativas abaixo. (i) Margem de Garantia é usada das bolsas de valores para mitigar o risco de _______. (ii) Ajustes Diários afetam o caixa dos compradores e vendedores de futuros listados _______. (iii) A variação cambial é provocada pelo fluxo cambial (entradas e saídas de moeda estrangeira) _______ pelas apostas (posições compradas e vendidas) no dólar futuro. *
Assinale o item abaixo que NÃO é um exemplo de risco que pode ser protegido por instrumento derivativo: *
Assinale a opção abaixo que NÃO é um exemplo de como derivativos podem ser utilizados: *
São características dos derivativos negociados no mercado futuro: I. São negociados em bolsa; II. São negociados em lotes padronizados; III. Exigem depósitos de margem de garantia; São verdadeiras as afirmativas: *
Analise as sentenças e assinale a opção INCORRETA acerca de contratos negociados no mercado a termo: *
Sobre opções de ações é INCORRETO afirmar: *
Analise as sentenças sobre opções de ações e marque “V” para verdadeiro e “F” para falso: ( ) Titular da opção é quem adquiriu a opção e possui a obrigação de exercer a opção; ( ) Lançador da opção é quem vendeu a opção e possui o direito de exercer ou não a opção; ( ) Quem compra uma opção de compra está, na verdade, comprando uma opção de comprar um ativo-objeto; ( ) Quem compra uma opção de venda está, na verdade, comprando uma opção de vender um ativo-objeto; A sequência correta é: *
Analise as sentenças abaixo sobre swap: I. Swap é um instrumento financeiro pelo qual agentes trocam fluxos de caixa; II. Notional é o valor de referência do swap; III. Em swap de juros só se negocia juros exponenciais; Estão corretos os itens: *
Analise as sentenças a seguir: I. Hedge é uma proteção contra variação adversa do preço futuro de um ativo-objeto; II. Especulação é uma aposta no mercado futuro, a termo ou de opções, sem fim de hedge, apenas visando o ganho financeiro; III. Arbitragem é quando uma entidade aproveita as distorções entre os mercados; São verdadeiros os itens: *
Anotações
Texto salvo automaticamente.
Eric Barreto - Prof. do Insper e Partner da M2M SABER
Antes de Começar
Apostila 1
O que são derivativos e como são usados
Apresentação
Introdução a Derivativos - conceitos e terminologia
Derivativos Agrícolas na B3
Hedge, especulação e arbitragem com derivativos
Mercado de balcão x bolsas de valores (listados)
Exercício 1
Exercício 2
Exercício 3
Leitura Complementar
Futuros de Dólar, DI e Commodities
Mercados Futuros
Futuros de Dólar na B3
Fechamento da Ptax
Futuros de DI na B3
Termos e NDF (Non Deliverable Forward)
O Mercado a Termo e suas características
Compra de NDF de Dólar
Planilha Ajuste NDF USD
Venda de NDF de Euro
Planilha Ajuste NDF EUR
Opções
Opções de Dólar
Comparando NDF e Opções de Dólar
Opções de Compra - Call
Planilha PayOff - Call
Opções de Venda - Put
Planilha PayOff - Put
Venda de Opções: hedge ou especulação?
Estratégias com Opções
Estratégias com Opções
Swaps Cambiais
Swap Cambial
Cálculo do ajuste do swap no vencimento
Planilha Swap Cambial - Ajuste
Hedge Natural e Exposição Cambial
O mito do hedge natural
Como calcular a exposição cambial líquida
Estudos de caso de derivativos
Caso Prático 1 - Marcopolo
Caso Prático 2 - Suzano e Klabin
Caso Prático 3 - Minerva
Caso Prático 4 - Tupy
Custo de hedge cambial
Quanto custa fazer hedge cambial no Brasil?
Leitura Complementar
Tópicos especiais sobre derivativos e hedge
Hedge do Risco da Variação Cambial (com foco nas questões contábeis)
A atuação do Bacen no mercado de câmbio (explica Swaps Cambiais do Bacen)
Como operar com DI-Futuro (derivativo de taxa de juros DI, em Reais)
Vale a pena carregar a soja no armazém? (usando opções de soja e dólar)
Hedge no Agronegócio brasileiro e futuros disponíveis para negociação na B3
Produtores de soja já estão vendendo em 2020 a soja que colherão em 2022
Testes Finais
Anotações
Texto salvo automaticamente.
Eric Barreto - Prof. do Insper e Partner da M2M SABER